Portefeuille BSF au 06-03-15
Le portefeuille est en hausse de +5,97% depuis le début de l'année avec une volatilité historique de 7,19%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 32,02%.
Comme évoqué dans le reporting précédent, la position sur le fonds Alken Absolute return a été vendue pour réduire le risque global du portefeuille. Le portefeuille semble équilibré et positionné pour resister à une éventuelle correction dans une optique de préservation de capital à longterme. En effet nous estimons que le risque de drawdown est à présent supérieur au gain additionnel potentiel.
