portefeuille BSF au 25-12-2015
Le portefeuille est en hausse de +11.92% depuis le début de l'année avec une volatilité historique de 6,61%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 39.44%.
Suite à la récente augmentation du beta du portefeuille, nous maintenons notre construction intacte pour le moment tout en restant vigilant. Sur la semaine la poche action a été le meilleur contributeur à la performance suivi de la poche absolute return. Sur le mois de décembre le beta du portefeuille à donc évolué de 0,35 à 0,60. Depuis le début de l'année, la performance s'élève à 11,92% avec un drawdown très faible.
